[quote="das Orakel"]Mätzli meinte es ja nur gut und möchte, dass Du Dich wie er mit 40 zur Ruhe setzen kannst. ]
Naja, mit 40. Ist dann doch etwas früh. Ora et labora!
Experte in internationales Finanzmanagement gesucht
So Mätzli jetzt isch aber wieder gnueg blödelet! Strich jetzt d Tickets ab wo-n-y gmacht ha und denn darfsch wieder mol e Brokerdelifoon mitloose.Mätzli hat geschrieben:Naja, mit 40. Ist dann doch etwas früh. Ora et labora!
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Wenn die Klugen immer nachgeben, werden die Dummen irgendwann die Welt regieren
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Demokratie ist der Versuch der Dummen über die Intelligenten zu bestimmen, weil sie in der Mehrzahl sind (auf Wunsch Lou C. Fire)
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Demokratie ist der Versuch der Dummen über die Intelligenten zu bestimmen, weil sie in der Mehrzahl sind (auf Wunsch Lou C. Fire)
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wie muss man bei folgender aufgabe vorgehen?
Assume that in the foreign currency market in Tel Aviv the rate of the Shekel against the Dollar has closed on Friday of a certain week at 4.45 NIS for one Dollar. On Sunday morning of the following week (On which day there is no trade in foreign currency), Call and Put options were traded on the Dollar in the Tel Aviv Stock Exchange .
Assume that the options are for three month . The exercise price is X=4450 , the riskless rate of the Shekel is 6% and the riskless rate of the Dollar is 1% , and the prices of the options were fixed at Call = 284 and Put =150.
What is the expected to happen in the market to the rate of the Dollar in the trade that will be open on Monday morning ? Explain in details.
man muss das PCP model nehmen... und dann S ausrechnen und dieses dann vergleichen mit was?
welches r muss man überhaupt nehmen bei der PCP formel? dasjenige vom shekel ?
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hat jemand ne gute seite, die alle parameter der options erklären? theta, delta, vega? vorallem, wie verhalten sich diese parameter wenn eine call/put option extrem deep in/out of the money ist?
Assume that in the foreign currency market in Tel Aviv the rate of the Shekel against the Dollar has closed on Friday of a certain week at 4.45 NIS for one Dollar. On Sunday morning of the following week (On which day there is no trade in foreign currency), Call and Put options were traded on the Dollar in the Tel Aviv Stock Exchange .
Assume that the options are for three month . The exercise price is X=4450 , the riskless rate of the Shekel is 6% and the riskless rate of the Dollar is 1% , and the prices of the options were fixed at Call = 284 and Put =150.
What is the expected to happen in the market to the rate of the Dollar in the trade that will be open on Monday morning ? Explain in details.
man muss das PCP model nehmen... und dann S ausrechnen und dieses dann vergleichen mit was?
welches r muss man überhaupt nehmen bei der PCP formel? dasjenige vom shekel ?
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hat jemand ne gute seite, die alle parameter der options erklären? theta, delta, vega? vorallem, wie verhalten sich diese parameter wenn eine call/put option extrem deep in/out of the money ist?
die prüfung ist zwar vorbei, jedoch kam eine frage auf, die wir nicht beantworten konnten:
man musste begründen, welchen index man bei der bewertung von mutual funds bevorzugen würde (jensen oder treynor) und dann ein beispiel geben, in welche sektoren ein mutual fund mit beta von 0.5 und standardabweichung von 40 investiert.
wie zum henker soll man dies wissen? habt ihr eine idee, wie so ein mutual fund aussehen könnte, der schwächer als der markt sich bewegt aber dennoch sehr volatil ist?
man musste begründen, welchen index man bei der bewertung von mutual funds bevorzugen würde (jensen oder treynor) und dann ein beispiel geben, in welche sektoren ein mutual fund mit beta von 0.5 und standardabweichung von 40 investiert.
wie zum henker soll man dies wissen? habt ihr eine idee, wie so ein mutual fund aussehen könnte, der schwächer als der markt sich bewegt aber dennoch sehr volatil ist?