ich frag mich allerdings nun doch, wieso D) richtig ist; falls nämlich ja der zeitpunkt extrem weit weg ist, dann gewinnt ja die "at the money option" (in unserem fall die CALL option) dermassen an wert, sodass irgendwann der zeitpunkt erreicht ist, dass die Call-Option tatsächlich grösser ist als die Put-Option....
(weil ja der zeitwert bei der call-option stärker steigt als der zeitwert des puts)
edit: deswegen müsste ja B) (und demzufolge auch C) nicht umbedingt stimmen:
bei B ist ja der time-value des vorhergehenden monats kleiner .... also müsste dies nicht zwangsläufig stimmen.
theoretisch wären wir also wieder bei a) .... (
FALLS man tatsächlich eine call findet, die grösser als der put ist, dann wäre auch im Folgemonat der call grösser als der put)...
rückwirkend müsste es aber nicht stimmen: ist im monat juli der cal grösser als der put, dann könnte dies das erste mal sein, dass der zeit-wert der option grösser ist als der spread der inneren werte ???
ist das eventuell die lösung des problems?
