FCB-Forum

Lou C. Fire hat geschrieben:hmmmm, allerding jezz wo dr Grga ebis anders behauptet, kummi doch schwer in Wangge. Y mein letztschändlig isch er dr Maischter aller Maischter!

Halt! Y ha s grad gseh, y ha mi verschribe! Sorry Sad Mo! Gäll, y ha nadyyrligg gmeint , dass nur d) richtig isch, wenn jedoch a) richtig isch, denn miesst au b) richtig syy und somit wär denn c) die richtig Antwort uf die Froog.

Cha jo mol passiere, so e Verschriber!

oder alternativ könntest Du auch
"k" und "w" durch "g" ersetzen...

Lou C. Fire hat geschrieben:oder alternativ könntest Du auch
"k" und "w" durch "g" ersetzen...

dribblings auf engstem raume!

ich frag mich allerdings nun doch, wieso D) richtig ist; falls nämlich ja der zeitpunkt extrem weit weg ist, dann gewinnt ja die "at the money option" (in unserem fall die CALL option) dermassen an wert, sodass irgendwann der zeitpunkt erreicht ist, dass die Call-Option tatsächlich grösser ist als die Put-Option....

(weil ja der zeitwert bei der call-option stärker steigt als der zeitwert des puts)


edit: deswegen müsste ja B) (und demzufolge auch C) nicht umbedingt stimmen:
bei B ist ja der time-value des vorhergehenden monats kleiner .... also müsste dies nicht zwangsläufig stimmen.

theoretisch wären wir also wieder bei a) .... (FALLS man tatsächlich eine call findet, die grösser als der put ist, dann wäre auch im Folgemonat der call grösser als der put)...
rückwirkend müsste es aber nicht stimmen: ist im monat juli der cal grösser als der put, dann könnte dies das erste mal sein, dass der zeit-wert der option grösser ist als der spread der inneren werte ???

ist das eventuell die lösung des problems?

hier die antwort des professors

"The affect of the time value of money of both put and call option was taught in class. Particularly we learned that if both options are at the money the price of put will be higher because of the time value of money. This is enough to solve this question.


Regarding real-life example. In real life there are few scenarios when the relation between time and option pricing do not hold. It can be mispricing, or illiquidity (meaning both options traded at different times when the underlying assets traded at different prices). Alternatively sometime dividends also affect the pricing of put options (which I'm not going to get into)."

nützt euch profis dies? ich kann daraus erkennen, dass tatsächlich (d) richtig ist

wer gewinnt nun den tagespreis?

Sad Mo S. hat geschrieben:hier die antwort des professors




nützt euch profis dies? ich kann daraus erkennen, dass tatsächlich (d) richtig ist

wer gewinnt nun den tagespreis?

lueg es isch wirklich simpel

beidi (call und put) händ jo dr glich strike..put isch in the money und call out of the money...logisch isch dr priis vo dr put option höcher, will sie jo ebbe näbscht em time value no e innere wärt het...


ps: falls mol händler wirsch...wart nid so lang sondern mach eifach...

Particularly we learned that if both options are at the money the price of put will be higher because of the time value of money. This is enough to solve this question.

meiner Meinung ist die Aussage des Prfessors falsch, weil die Put-Option im Gegensatz zur Call-Option nicht "at the money", sondern "in the money" ist. Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Antwort d) richtig ist.
Verdammi nomol, worum glaubsch mr nid, das ha Dr doch scho vo Afang a gseit...?

[quote="Lou C. Fire"]Particularly we learned that if both options are at the money the price of put will be higher because of the time value of money. This is enough to solve this question.

meiner Meinung ist die Aussage des Prfessors falsch, weil die Put-Option im Gegensatz zur Call-Option nicht "at the money", sondern "in the money" ist. Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Antwort d) richtig ist.
Verdammi nomol, worum glaubsch mr nid, das ha Dr doch scho vo Afang a gseit...?[/QUOTE]


jojo, ich glaubs jo !!!!! und s'trurige isch jo, dass mi antwort am afang au d) gseh isch (nachdem mi dr kolleg gfrogt het). denn bin i verunsicheret worde.... ha denn zu a) gwechslet aber schlussendlich wieder zrugg uf d) und das au fescht betont.


mi frog isch aber (und diä isch unklärt): wie du gseh hesch, isch d'ussag vom professor jo falsch: könnt theoretisch dr time value vo dr call-option dermasse höher sii als dr spread vom innere wert ??? diä frog hesch leider nonid beantwortet.

au das isch nur e theoretischi frog (weiss nid, obs in dr praxis vorkunnt).

oder grenzt differenz zwüsche TIME-VALUE-CALL minus TIME-VALUE-PUT an e limit wo KLEINER isch als INNERE WERT-PUT minus INNERE WERT-CALL ?


merci für all euri hilf !!!!! i finds interessant zum luege, dass professore nid immer recht hän

Sad Mo S. hat geschrieben: merci für all euri hilf !!!!! i finds interessant zum luege, dass professore nid immer recht hän

Bitte bitte, y gib immer gärn ebbis vo mim Wysse witter an so jungi Schyeler wie di!

Grga Mali hat geschrieben:Bitte bitte, y gib immer gärn ebbis vo mim Wysse witter an so jungi Schyeler wie di!

naja, nachdem ich fast 20 jahre lang in einer anderen branche gearbeitet habe und nun beschloss, nochmals zu studieren, glaub ich kaum, dass ich jünger bin als du: wenn du aber das jung auf anzahl studienjahre beziehst, hast du recht.

danke grga: du bist der beste

ABB im Aufwärtstrend... Das warten hat sich gelohnt....

http://www.cash.ch/index.php?Id=47&tk=6 ... 5gzP52z9ad

Zum Glück habe ich letzte Woche meine Swissfirst Aktien, welche ich aufgrund meines Insiderwissens letzten Herbst erwarb verkauft!

Puhhhh!

Lou C. Fire hat geschrieben:Zum Glück habe ich letzte Woche meine Swissfirst Aktien, welche ich aufgrund meines Insiderwissens letzten Herbst erwarb verkauft!

Puhhhh!

Ja, da hattest Du Glück...
Woher wusstes Du dass du Verkaufen sollst?

Domingo hat geschrieben:NJET

wort!

Discoverer hat geschrieben:Ja, da hattest Du Glück...
Woher wusstes Du dass du Verkaufen sollst?

Du glaubst auch alles

Discoverer hat geschrieben:Ja, da hattest Du Glück...
Woher wusstes Du dass du Verkaufen sollst?

y verregg!