FCB-Forum

Sad Mo S. hat geschrieben:geh ich also richtig in der annahme, dass der time value für beide optionen gleich gross sind?

weil d) war auch zuerst meine vermutung gewesen...


in der praxis kam es aber vor, dass trotzdem der call grösser war als der put: wieso das?

der Zeitwert sollte eigentlich gleich sein, ja.
wie meinst Du der Call grösser als der Put? Bei gleicher Konstellation, sprich der aktuelle Kurs ist unter dem Ausführungspreis, welcher bei beiden identisch ist und beide haben die gleiche Laufzeit?

PS: du hast doch die Lösung, leg die mal offen!

Lou C. Fire hat geschrieben:der Zeitwert sollte eigentlich gleich sein, ja.
wie meinst Du der Call grösser als der Put? Bei gleicher Konstellation, sprich der aktuelle Kurs ist unter dem Ausführungspreis, welcher bei beiden identisch ist und beide haben die gleiche Laufzeit?

PS: du hast doch die Lösung, leg die mal offen!

ja ich meine bei gleicher konstellation.... (strike und date). auf swissquote gab es wenige (hab bisher genau 1 fall gesehen).


es gibt eben ein problem mit der "lösung": der Assistent des professors glaubt zu wissen, die antwort sei A..... (evtl. soll er doch lieber petflaschen sammeln als falsche infos zu liefern (?)).

Sad Mo S. hat geschrieben:ja ich meine bei gleicher konstellation.... (strike und date). auf swissquote gab es wenige (hab bisher genau 1 fall gesehen).

keine Ahnung, auf Swissquote werden Stock-Options abgebildet, möglich, dass dort ein evtl. Dividentenabgang eine Rolle spielt, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann, weil der Dividendenabgang doch eher den Preis des Titels senken würde. Bei Forex-Optionen meine ich wäre klar d) richtig...

Sad Mo S. hat geschrieben:es gibt eben ein problem mit der "lösung": der Assistent des professors glaubt zu wissen, die antwort sei A..... (evtl. soll er doch lieber petflaschen sammeln als falsche infos zu liefern (?)).

und warum sollte dann b) nicht auch richtig sein und somit zu Lösung c) führen?

Lou C. Fire hat geschrieben: und warum sollte dann b) nicht auch richtig sein und somit zu Lösung c) führen?

wegen der IF-then bedingung....
das heisst, wenn man die bedingung umdreht, muss dies nicht auch zwangsläufig richtig sein.

Sad Mo S. hat geschrieben:wegen der IF-then bedingung....
das heisst, wenn man die bedingung umdreht, muss dies nicht auch zwangsläufig richtig sein.

jetzt würden mich aber doch die Antwortsbegründungen des Assi interessieren

Lou C. Fire hat geschrieben:jetzt würden mich aber doch die Antwortsbegründungen des Assi interessieren

eine email wurde gesendet.... antwort sollte in den nächsten tagen folgen.

Sad Mo S. hat geschrieben:geh ich also richtig in der annahme, dass der time value für beide optionen gleich gross sind?

weil d) war auch zuerst meine vermutung gewesen...


in der praxis kam es aber vor, dass trotzdem der call grösser war als der put: wieso das?

der time value der at the money option sollte grösser sein...

Scott hat geschrieben:der time value der at the money option sollte grösser sein...

theoretisch hätt y das jezz au gseit

Grga Mali hat geschrieben:theoretisch hätt y das jezz au gseit

au praktisch isch es eso...

Scott hat geschrieben:der time value der at the money option sollte grösser sein...

und wieviel grösser ist der time value dieser "at the money"-option im vergleich zur "in the money"-option?

könnte die differenz grösser sein als im obigen fall 2.- ????

(der innere wert ist doch bei der "at the money" 0.- und bei der "in the money" 2.- .... oder nicht )?

Sad Mo S. hat geschrieben:und wieviel grösser ist der time value dieser "at the money"-option im vergleich zur "in the money"-option?

könnte die differenz grösser sein als im obigen fall 2.- ????

(der innere wert ist doch bei der "at the money" 0.- und bei der "in the money" 2.- .... oder nicht )?

phew...y weiss uff jedefall dass dr time value immer at the money am gröschte isch und nochär wieder abnimmt (au in the money)...aber mag jetzt d büecher nid hindefüüre hole...

in jedem gängige finance buech sott so e grafik dinne si (bodie weiss sicher rat)

Scott hat geschrieben:phew...y weiss uff jedefall dass dr time value immer at the money am gröschte isch und nochär wieder abnimmt (au in the money)...aber mag jetzt d büecher nid hindefüüre hole...

wann ist eine aktie überhaupt at the money? wenn strike price = aktienpreis ist?

das wäre aber im obigen fall bei beiden nicht der fall... (strike price = 810; aktienpreis = 808)


naja auf welche antwort tendierst du? a oder d ?

Sad Mo S. hat geschrieben:wann ist eine aktie überhaupt at the money? wenn strike price = aktienpreis ist?

Wenn dr Märtpryys vom Basiswärt glyych oder fascht glich vom Usiebigspryys isch dängg!

Grga Mali hat geschrieben:Wenn dr Märtpryys vom Basiswärt glyych oder fascht glich vom Usiebigspryys isch dängg!

"fascht glich"... definier mol "fascht glich".... witzbold.

Sad Mo S. hat geschrieben:"fascht glich"... definier mol "fascht glich".... witzbold.

Das au no? Sag emol, machsch du die Schuel oddr mir?

Grga Mali hat geschrieben:Das au no? Sag emol, machsch du die Schuel oddr mir?

ich nid.... diä frog, wo ich stell, muess i erst nächst johr könne beantworte; aber diä frog isch jetzt zum eigeinteresse worde

[quote="Sad Mo S."]ich nid.... diä frog, wo ich stell, muess i erst nächst johr könne beantworte]

Nach de Wette und em Poker wo imene Fiasko gändet hän, mien jezz d Optieenli anehebe?

Sad Mo S. hat geschrieben:wann ist eine aktie überhaupt at the money? wenn strike price = aktienpreis ist?

Wenn schon kann nur eine Option at the money sein und der Rest stimmt ...

[quote="Sad Mo S."]wann ist eine aktie überhaupt at the money? wenn strike price = aktienpreis ist?

das wäre aber im obigen fall bei beiden nicht der fall... (strike price = 810]

d isch richtig...a und b zwar au, nid allerdings uff d uffgoob bezoge, will dr callpriis nid höcher ka si. aber bi a und b gohts jo nur umme e wenn dann behauptig, losglööst vo dr uffgoobestellig stimmt jo au a und b. wenn dr call priis höcher isch als dr put, denn isch au dr call priis höcher als dr put priis zu jedem zitpunkt. zitwärt spielt jo kei einzigs mol e rolle bi dere ufgoob?

edit: aber eigentlich ha-n-y ferie und mag nid dänke...

[quote="Sad Mo S."]wann ist eine aktie überhaupt at the money? wenn strike price = aktienpreis ist?

das wäre aber im obigen fall bei beiden nicht der fall... (strike price = 810]



1. die Option kann "in oder at the money" sein, nicht die Aktie
2. der Put ist klar in the money, weil der strike price über dem aktuellen Kurs liegt und somit eine Ausübung anstehen würde

@ Scotti
dann wäre aber auch Lösung b) richtig und somit auch Lösung c)

PS: hesch dr d Ferie verdient? wie isch gange?

Lou C. Fire hat geschrieben:1. die Option kann "in oder at the money" sein, nicht die Aktie
2. der Put ist klar in the money, weil der strike price über dem aktuellen Kurs liegt und somit eine Ausübung anstehen würde

@ Scotti
dann wäre aber auch Lösung b) richtig und somit auch Lösung c)

PS: hesch dr d Ferie verdient? wie isch gange?

yop, b und logischerwiis c wär au richtig, scho kli komisch die uffgoob.

und d ferie sind verdient, oh jaaa...siehe pn

da verschrieb ich mich EINMAL (statt option schrieb ich aktie) und schon werde ich 100mal verbessert soviel versteh sogar ich, dass es die option ist und nicht die aktie

wieso kann a, b und c richtig sein, wenn aber D die richtige antwort sein sollte (auf diese frage)?

a, b und c können ja nur richtig sein unter anderen vorraussetzungen oder nicht?

Sad Mo S. hat geschrieben:da verschrieb ich mich EINMAL (statt option schrieb ich aktie) und schon werde ich 100mal verbessert soviel versteh sogar ich, dass es die option ist und nicht die aktie

wieso kann a, b und c richtig sein, wenn aber D die richtige antwort sein sollte (auf diese frage)?

a, b und c können ja nur richtig sein unter anderen vorraussetzungen oder nicht?

ich meine, dass nur d) richtig sei, wenn jedoch a) richtig sein sollte, dann müsste mM nach auch b) richtig sein und somit wäre c) die richtige Antwort.

Scheint mir aber eine Aufgabenstellung zu sein, die nur der Autor dieser zweifelsfrei beantworten kann

unter welchen angaben wären a, b und somit auch c richtig ?


fehlen also informationen?

Sad Mo S. hat geschrieben:da verschrieb ich mich EINMAL (statt option schrieb ich aktie) und schon werde ich 100mal verbessert

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b) und c) chenne nur richtig si wenn a) falsch isch. Y wurd jezz au eher zu Antwort d) tendiere, abbr au nid in jedem Fall, muesch es halt no e chli präzisiere

Sad Mo S. hat geschrieben:unter welchen angaben wären a, b und somit auch c richtig ?


fehlen also informationen?

a und b sind jo die gliche behauptige, nur anderi verfallsdate...es goht eifach drumm zum zeige dass wenn dr june call höcher als put call isch, isch au dr september call höcher als dr september put...es veränderet sich jo nüd, bi beidne wird eifach no mehr time value addiert oder ebbe nid.

ich find d usag vom a und b (wenn-->dann) jo richtig so wie sie stoht, me ka sie allerdings nid uff d ufgoobestellig bezieh find ich, eher so allgmein e usag. falsch isch sie aber nid. do aber jo anschienend sowieso nur 1 antwort richtig ka si, isch es logischerwiis d.

c isch richtig will wenn a richtig isch muess jo au b richtig si...alles klar jetzt?

Grga Mali hat geschrieben:b) und c) chenne nur richtig si wenn a) falsch isch. Y wurd jezz au eher zu Antwort d) tendiere, abbr au nid in jedem Fall, muesch es halt no e chli präzisiere

tzzzzzzzz

c kann ja nur richtig sein, wenn a und b richtig ist.... man man man, grga grga.

Sad Mo S. hat geschrieben:tzzzzzzzz

c kann ja nur richtig sein, wenn a und b richtig ist.... man man man, grga grga.

hmmmm, allerding jezz wo dr Grga ebis anders behauptet, kummi doch schwer in Wangge. Y mein letztschändlig isch er dr Maischter aller Maischter!

Sad Mo S. hat geschrieben:c kann ja nur richtig sein, wenn a und b richtig ist.... man man man, grga grga.

ersetz r durch a